Trong suốt sự nghiệp, Kevin hóa thân thành tất cả mọi loại người, từ gã trai điếm đồng tính, kẻ vô gia cư, công tố viên nghiêm khắc cho tới tướng cướp độc ác. Khởi nghiệp từ những vở hài kịch, bí quyết thành công của anh là: nhận vai nhỏ, tránh những phim có kinh phí lớn.

“Lúc đó tôi quyết định như vậy có lẽ do lo sợ”, Kevin nhớ lại. “Los Angeles làm tôi thấy sợ. Tôi luôn gọi nó là thành phố của nỗi sợ hãi. Chắc nhiều người cũng có cảm giác giống tôi”. Với sự ủng hộ của vợ, diễn viên Kyra Sedgwick, mãi tới năm 1982, Kevin mới đặt chân tới Hollywood.

"Cuộc sống dạy tôi rằng, muốn có một sự nghiệp thành công, tôi phải loại bỏ ba thứ ra khỏi đầu khi chuẩn bị tham gia một bộ phim: tầm quan trọng của vai diễn, kinh phí của phim và thù lao. Một khi đã vứt bỏ được những thứ đó, những khả năng tiềm ẩn của tôi sẽ bùng nổ", anh tiết lộ.

“Ở cảnh nào nhân vật Henri Young cũng phải chịu một sự đau đớn nào đó, lúc thì bị lột quần áo rồi ném xuống nước, khi thì bị đánh đập, lúc thì ngã xe. Đã có lần tôi bị đánh chảy máu mồm. Hầu như ngày nào tôi cũng mệt lả sau khi diễn. Thử tưởng tượng xem bạn sẽ ra sao nếu ngày nào cũng phải nhảy nhót, đấm đá và dầm mình trong nước lạnh ở tình trạng khỏa thân”, Kevin nói.

"Tôi từng nghe người ta nói rằng diễn viên cần phải yêu những nhân vật mà họ đóng. Tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi từng hóa thân thành rất nhiều loại người nhưng thú thực là tôi chẳng thấy yêu những vai đó chút nào. Cái quan trọng đối với tôi là cố gắng hết sức để cho những nhân vật ấy giống như người thực".